CVaR相关论文
近几年来,我国有色金属市场的价格变动幅度较大,使得有色金属相关企业亟需应对来自原材料价格波动的风险。商品期货具有转移风险的......
作为现代金融投资的一个核心,Markowitz投资组合解决了一个问题:投资者如何将有限的资金分配到金融市场的各项资产上,从而实现自己......
随着经济全球化的发展,企业间的竞争愈发激烈,企业管理者采取多种措施提高运营效率,这在增加企业利润优势的同时带来了新的风险和......
考虑风电出力不确定性，研究水火风多能系统短期优化调度问题对于风电的大规模入网消纳和维护电网安全稳定运行具有重要支撑作用。利......
为了早日实现碳达峰、碳中和的伟大国家战略目标,使我国进入绿色可持续发展的新阶段,广泛使用新能源已成为一种不可阻挡的趋势。但......
本文研究混频Copula模型在均值-CVaR投资组合问题中的应用。传统Copula模型在研究金融资产之间相依关系时,并没有考虑混频数据对相......
投资组合优化模型常被用来为投资人提供决策方案以及衡量投资风险。然而在实际问题中,投资收益率受国内外经济、自然事件等多种因......
自党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视我国金融风险防控工作,在历次重大型会议上强调要把金融风险防控特别是系统......
研究了不确定条件下基于零售商风险规避的双渠道供应链库存协调问题，建立了零售商风险规避下双渠道供应链分散和集中情况下库存最优......
随着科学技术和网络经济的快速发展,各企业转而改革营销渠道,建立线上直销渠道,采取了线上直销渠道和传统零售渠道并存的销售模式......
随着电子商务及互联网的发展,制造企业开始采取传统零售和线上直销相结合的双渠道模式。企业在实际供应链中进行决策时会面临许多......
随着网络经济和信息技术的快速发展,基于互联网的网络直销日益受到重视,越来越多企业采取传统零售和网络直销两个渠道并存的销售模......
非合作博弈问题是二十世纪提出的重大研究内容之一,同时也是博弈理论的核心内容,具有非常广泛的应用范围,例如经济学、金融学、社......
随着社会的不断进步,传统的第三方物流已经无法满足当今社会对物流行业的需求,因此,一种全新的物流管理模式——第四方物流应运而......
由于风电、光电出力具有不确定性,因此会引起电网频率的较大波动,严重影响电能质量.为了保证含有新能源电力系统的稳定运行,特提出......
“双碳”目标下以风光为代表的波动性新能源发电占比将会快速大幅提升,亟需配备大量灵活性调节资源.抽水蓄能作为目前最成熟的储能......
股票市场的市场风险管理至关重要,它关系到个人投资者的资金安全、机构投资者的投资收益、监管者的监管制度乃至整个金融市场和整......
本文主要研究的是风险厌恶型零售商的订货决策问题。在生产经营中，零售商往往趋向于规避风险，追求损失风险最小化。在此设定下，当需求......
电能计量装置是电力物资管理重要的一类物资,承担着电力营销体系的“秤杆”功能,计量结果是反映我国经济发展的一项重要指标。根据......
本文研究紧急订购产能不确定性和风险厌恶对于报童库存决策的影响.文中考虑了两种风险厌恶度量,即条件风险价值(CVaR)和均值–条件......
近年来科学技术手段得到迅速发展,使得产品更迭速度不断提升,伴随着消费者对产品的要求越来越高,产品的生命周期则越来越短。同时,......
黄金ETF的推出,极大地刺激了世界黄金市场需求,深刻地改变了世界黄金市场格局,可以说,黄金ETF主导了世界黄金市场发展。我国要发展......
随着环境问题的日益严重,削减污染物成为我国当前一项重要社会发展任务。企业是排放污染物的一个关键源头,是削减污染任务的重点。......
全球气候变化已成为21世纪人类可持续发展的重大挑战之一,碳市场通过碳定价控制减排,能有效应对气候变化,因而受到包括中国在内诸......
随着信息技术的进步以及互联网金融的发展,许多金融财经平台都陆续推出了网上投资理财服务,使投资人可通过互联网进行投资。这一新......
市场风险是一类非常重要的金融风险,如何建立市场风险预测模型来对风险进行更为准确的预测也一直是金融研究的热门领域。因此为了......
随着经济全球化的不断发展,供应链之间的关系变得复杂交错,企业除了要面对激烈的市场竞争,还要面对不可避免的供应链风险问题。尤......
在企业数量不断增加、市场竞争日益激烈的大环境下,项目投资组合的选择对于企业的发展尤为重要。传统的项目投资组合问题多聚焦于......
随着新技术的发展与个人财富的增加,中小投资者的投资需求日益增长。股票作为理财投资中重要部分,投资者对于股票的投资需求也随之......
金融市场风险管理一直是现代金融学研究的前沿领域之一,随着金融市场的不断创新,金融风险度量方法的研究也在不断探索,此前很多研......
学位
售电公司参与电力市场交易,其交易模式与交易品种非常的多样,随着国家政策的陆续出台,售电公司已经可以参与包括电力中长期交易、......
我国要大力发展可再生能源,但风电、光伏发电等可再生能源具有间歇性、随机性和反调节特性,影响电网安全稳定运行;加之我国用电负......
本文从零售商角度通过对由单一零售商和单一供应商组成的非柔性供应链中的看跌期权的研究,为基于看跌期权的非柔性供应链研究提供......
风险指未来结果的不确定性,广义可定义为“时间结果的不确定性”。金融市场风险管理需要估计因市场因素的不利变动而可能导致的持......
随着移动通信技术日益发展,通信运营行业的规模日益扩大,产业链结构也愈趋复杂。作为产业链的核心,通信运营商需要不断加强与供应......
本文希望寻找到合适的市场风险度量指标,对中国外汇交易中心编制的人民币汇率指数进行研究,探讨其对汇率投资者的投资组合是否具有......
不完全理性下的报童模型研究已经表明,风险规避和损失规避是造成订购/生产决策偏差的两个主要因素。然而,目前绝大多数文献对于风......
以往在研究第三方物流供应商的选择问题时,通常假设第三方物流供应商(3PLS)对第四方物流集成商(4PLI)持风险中性态度,而这与现实是......
股票组合的选取以及对风险的度量在投资过程中极为重要.基于熵模型和CVaR风险度量方法,文章提出了一种新的多目标投资组合优化模型......
在两级供应链中制造商与零售商之间的多产品定价与订购问题,是一个多损失的双层风险决策问题,可以建立双层规划模型解决.本文研究......
文章充分考虑现实社会中各类可能因素,以风险规避为导向,寻求供应链网络均衡决策.运用两阶段随机规划方法,将风险条件值(CVaR)进行......
针对单一风险规避型农户和单一风险中性型收购公司组成的订单农业供应链,引入条件风险估值(CVaR),在产出率随机下,构建了包括农户......
为分析商业保险对风险规避型农产品供应链的影响,引入CVaR值刻画农户风险规避特性的同时,构建包括农户、收购公司和保险公司在内的......
将风电场、光伏发电、生物质发电、储能和燃气轮机及柔性负荷聚合为虚拟电厂(Virtual power plant,VPP).进一步,为刻画风光不确定......
